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[SAP TRM] Cómo gestionar riesgos y exposiciones dentro del módulo de tesorería de SAP

TRM proporciona una solución integral para la gestión de operaciones financieras, tales como operaciones de mercado monetario, divisas y derivados. En este artículo explicaremos cómo podemos Gestionar riesgos y exposiciones en SAP TRM (Tesorería y Gestión de Riesgos).

El módulo SAP TRM proporciona funcionalidades para gestionar riesgos financieros como el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez y el riesgo operacional. Estas son algunas formas de gestionar los riesgos y exposiciones utilizando SAP TRM.

Gestión de riesgos de mercado en SAP TRM

El analizador de riesgos de mercado de SAP TRM se utiliza para analizar y supervisar los riesgos de mercado, como el riesgo de tipo de interés, el riesgo de tipo de cambio y el riesgo de precio de las materias primas.

Una gestión eficaz del riesgo de mercado es un factor decisivo para asegurar la posición competitiva de su empresa. En este ámbito, el Analizador de Riesgos de Mercado ofrece amplias evaluaciones de posiciones, como las valoraciones a precios de mercado de las operaciones financieras. También incluye herramientas para calcular cifras de riesgo y rentabilidad, como la exposición, los valores futuros y el valor en riesgo. Se pueden configurar límites de riesgo y alertas en SAP TRM para alertar automáticamente a los usuarios cuando se superen determinados umbrales.

Gestión del riesgo de crédito

SAP TRM puede gestionar las exposiciones crediticias a las contrapartes estableciendo límites crediticios, calificaciones crediticias y técnicas de mitigación del riesgo crediticio, como la gestión de garantías.
Se puede Implementar análisis de riesgo crediticio en SAP TRM para evaluar la solvencia de las contrapartes y supervisar las exposiciones crediticias en tiempo real.
También se puede Integrar SAP TRM con agencias de calificación crediticia y otras fuentes de datos externas para mejorar las capacidades de evaluación y supervisión del riesgo crediticio.
La gestión del riesgo crediticio es crucial para SAP TRM, que ayuda a las empresas a controlar y reducir los riesgos relacionados con el crédito. SAP TRM proporciona funcionalidades para los procedimientos de gestión del riesgo crediticio. A continuación, se enumeran algunos elementos cruciales de la gestión del riesgo crediticio de SAP TRM:

  • Gestión de Límites de Crédito: los usuarios de SAP TRM pueden definir y gestionar las limitaciones de crédito para las contrapartes. Las limitaciones de crédito pueden establecerse en función de varios factores, como el interlocutor comercial, el plazo y la divisa.
  • Estimación de la exposición crediticia: El sistema tiene en cuenta las posiciones abiertas, los valores de mercado y otras variables pertinenten calcular la exposición crediticia. La supervisión y el control del riesgo de crédito requieren el acceso a los datos de exposición en tiempo real.
  • Integración de calificaciones crediticias:  El módulo SAP TRM puede utilizar la metodología interna de calificación crediticia o interactuar con organizaciones externas de calificación crediticia. Esta integración facilita la evaluación de la solvencia de las contrapartes y el establecimiento de límites de crédito adecuados.
  • Supervisión del riesgo crediticio y elaboración de informes:  El sistema ofrece herramientas de supervisión del riesgo de crédito en tiempo real. Se pueden elaborar informes de riesgo de crédito para examinar el uso de los límites de crédito, la exposición y otros datos pertinentes.
  • Mitigación del riesgo de crédito:  SAP TRM ofrece varias herramientas para reducir el riesgo de crédito, como cartas de crédito y garantías. Estas herramientas se emplean para reducir el riesgo de contraparte.
  • Flujo de trabajo y procesos de aprobación:  El módulo SAP TRM ofrece funciones de flujo de trabajo para ayudar en los procedimientos de aprobación de créditos. El sistema puede dirigir las solicitudes de aprobación a través de procedimientos predeterminados, y los usuarios pueden definir los términos y condiciones bajo los cuales pueden ocurrir las aprobaciones de crédito.

Además, SAP Market Rates Management admite siete clases de datos de mercado diferentes. El sistema SAP S/4HANA Cloud proporciona varias aplicaciones en las que puede definir, por ejemplo, cómo importar tipos de interés o diferenciales de crédito a través de su proveedor de datos.

Las diferentes aplicaciones (una para cada categoría) permiten introducir manualmente tablas de conversión entre la fuente de datos y sus datos maestros.

Gestión del riesgo de liquidez

La gestión de la liquidez de SAP TRM se emplea para prever los flujos de caja, gestionar las posiciones de liquidez y optimizar las necesidades de financiación.
Dentro de esta capacidad, podemos establecer límites de riesgo de liquidez y escenarios de pruebas de estrés para medir la influencia de los shocks de liquidez en la capacidad de la organización para cumplir con sus obligaciones financieras.
la capacidad de integración de SAP TRM permite la conexión con sistemas de gestión de tesorería y plataformas bancarias para consolidar los procedimientos de gestión de tesorería y mejorar la transparencia de la liquidez.

Gestión del riesgo operativo

Implementar controles y flujos de trabajo dentro de SAP TRM para mitigar los riesgos operativos asociados con las actividades de tesorería y gestión de riesgos.

SAP TRM ofrece las funciones de seguimiento de auditoría e informes para rastrear y supervisar las transacciones, las actividades de los usuarios y los cambios en el sistema con fines de cumplimiento y gestión de riesgos.

La Gestión del Riesgo Operativo dentro de SAP TRM implica la identificación, evaluación y mitigación sistemáticas de los riesgos asociados con las operaciones diarias de las funciones de tesorería y gestión de riesgos. A continuación, se numeran algunos aspectos clave de la Gestión del Riesgo Operativo en SAP TRM:

  • Identificación de riesgos: SAP TRM identifica y categoriza los riesgos operativos específicos de las actividades de tesorería, como errores en el procesamiento de operaciones, fallos del sistema, transacciones no autorizadas o controles inadecuados.
  • Implementación de controles: Implementar controles y procedimientos dentro de SAP TRM para mitigar los riesgos operativos identificados. Esto puede implicar la configuración de los ajustes del sistema, el establecimiento de flujos de trabajo de aprobación, la segregación de funciones y la mejora de los controles de acceso de los usuarios.
  • Supervisión y elaboración de informes: Utilizar las capacidades de supervisión y elaboración de informes de SAP TRM para realizar un seguimiento de los indicadores clave de riesgo, los incidentes y la eficacia del control. Generando informes para proporcionar visibilidad de la exposición a riesgos operativos y del estado de cumplimiento.

Mediante la gestión eficaz de los riesgos operativos en SAP TRM, las organizaciones pueden proteger sus funciones de tesorería y gestión de riesgos, proteger los activos, garantizar el cumplimiento de la normativa y mejorar la resistencia operativa general.

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Cumplimiento y gestión de riesgos normativos

Se puede garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos y las normas del sector configurando SAP TRM para dar soporte a los requisitos normativos de generación de informes, documentación y registros de auditoría.

Al aprovechar las capacidades de SAP TRM y aplicar las mejores prácticas en la gestión de riesgos, las organizaciones pueden identificar, evaluar y mitigar eficazmente los riesgos financieros y las exposiciones en todas sus operaciones de tesorería. Además, la supervisión y revisión continuas de los procesos de gestión de riesgos dentro de SAP TRM ayudarán a garantizar que las organizaciones sigan siendo proactivas a la hora de gestionar los riesgos y mantener el cumplimiento de los requisitos normativos.

En Convista, entendemos la importancia de una gestión eficiente de riesgos financieros en el entorno empresarial actual. Si desea explorar cómo SAP TRM puede optimizar sus operaciones financieras y mitigar sus riesgos, no dude en contactarnos. Nuestro equipo de consultores especialistas en tesorería está listo para ofrecerle asesoramiento personalizado y soluciones adaptadas a las necesidades específicas de su organización.

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Farah Riaz

Consultant

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